Peningkatan Kapasitas

Manajemen Risiko Likuiditas

Manajemen Risiko Likuiditas : Analisis Dampak dan Strategi Mitigasi Internal

 

Latar Belakang

Kebutuhan akan keterampilan pengembangan strategi manajemen likuiditas bagi pelaku perbankan (baik konvensional maupun Syariah) saat ini sangat dibutuhkan, bahkan mendesak. Beberapa alasan mengapa praktisi perbankan perlu mempertimbangkan untuk mengikuti pelatihan ini adalah:

Pelatihan ini membantu bank mengelola aset dan liabilitasnya secara efektif, yang merupakan sumber likuiditas bagi bank untuk mencapai tujuan strategis seperti memaksimalkan profitabilitas, menjaga stabilitas keuangan, dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

Rasio Likuiditas Lancar (LCR), Rasio Dana Stabil Bersih (NSFR), dan Proses Penilaian Kecukupan Likuiditas Internal (IAI) merupakan persyaratan wajib bagi bank konvensional maupun Syariah untuk menjaga stabilitas likuiditas dalam operasional sehari-hari. Dengan rincian sebagai berikut:

  1. Memenuhi kewajiban otoritas:
  • Salah satu kewajiban yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Rasio LCR (POJK No. 19 Tahun 2024), NSFR (POJK No. 20 Tahun 2024), dan ILAAP (Consultative Paper).
  • Kewajiban ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan likuiditas perbankan dan memastikan ketersediaan aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek serta didukung oleh pendanaan jangka panjang yang stabil.
  • Pemenuhan rasio LCR, NSFR, dan ILAAP menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola likuiditas dan profitabilitas.
  1. Menjaga Stabilitas Keuangan:
  • Pemenuhan kewajiban rasio LCR, NSFR, dan ILAAP akan membantu bank mengelola risiko likuiditas secara efisien dan efektif sekaligus berupaya meningkatkan profitabilitas bank.
  • Dengan mengelola rasio LCR, NSFR, dan ILAAP, bank dapat menjaga stabilitas keuangannya, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi.
  • Mempertahankan rasio LCR, NSFR, dan ILAAP memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban bank dan memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan.
  1. Pengambilan Keputusan yang Lebih Akurat:

Rasio LCR, NSFR, dan ILAAP berfungsi sebagai tolok ukur bagi bank, terutama dalam mengelola likuiditas jangka pendek dan pendanaan jangka panjang yang stabil, sehingga memungkinkan bank untuk mengambil keputusan terkait pengelolaan aset dan liabilitas. Dengan menganalisis berbagai skenario dan mempertimbangkan berbagai faktor risiko, bank dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan terinformasi.

Tujuan Pembelajaran Umum

Meningkatkan kompetensi strategis, teknis, dan analitis terkait manajemen risiko likuiditas terkait rasio LCR, NSFR, dan ILAAP bagi staf bank, mulai dari tingkat pengambil keputusan, dalam mengelola likuiditas bank. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal dan terukur dalam hal risiko.

Sumber daya manusia yang relevan untuk pelatihan ini adalah mereka yang terlibat dalam pengelolaan likuiditas bank dan ketahanan pendanaan jangka panjang.

Kurikulum Program

No

Materi Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran

Topik Pembelajaran

1

Manajemen Kewajiban Aset

Peserta mampu membuat strategi pengelolan Asset Liability Management
  • Memahami alur kerja Asset Liability Management
  • Memahami unsur-unsur dalam Asset Liability Management
  • Mampu memformulasikan komposisi Asset dan Liability yang optimal

2

Manajemen Likuiditas

Peserta mampu memahami Gap yang timbul antara posisi asset dan liabilities akibat terjadinya peubahan tingkat suku bunga di pasar
  • Konsep Dasar Liquidity Management
  • Memahami kebijakan pengelolaan likuiditas bank
  • Penyusunan Portfolio likuiditas bank
  • Memahami Risiko likuiditas bank
  • Studi Kasus & Simulasi 

3

Rasio Likuiditas Saat Ini

Peserta mampu memahami peraturan OJK terkait LCR sekaligus mampu menyusun laporan kepada OJK
  • Memahami Peraturan LCR dari OJK
  • Memahami formula LCR
  • Memahami arti dari Ratio LCR Bank
  • Simulasi dan Umpan Balik

4

Rasio Dana Stabil Bersih

Peserta mampu memahami peraturan OJK terkait NSFR sekaligus mampu menyusun laporan kepada OJK
  • Memahami Peraturan NSFR dari OJK
  • Memahami formula NSFR
  • Memahami arti dari Ratio NSFR Bank
  • Simulasi dan Umpan Balik

5

Proses Penilaian Kecukupan Likuiditas Internal

Peserta mampu mengelola likuiditas Bank sejalan dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) yang ditetapkan oleh Bank serta memperhitungkan dampak risiko likuiditas terhadap kondisi Bank.
  • Memhami proses penyusunan Internal Liquidity Adequacy Assesment Process (ILAAP)
  • Memahami formula ILAAP
  • Memahami arti ILAAP
  • Simulasi dan umpan balik

Bangun Kompetensi, Raih Keunggulan.

Jelajahi layanan kami
Jadwal Lengkap
Kontak Taha Institute